どうもお久しぶりです。このブログも放置しっぱなしでしたが、ふと思い立つことがあって再開したいと思います。放置しっぱなしでしたが、このブログに来てくれる方も少しはいるようなので、嬉しい限りです。アクセスは平日が多いので、仕事で参考にしてくれているのかもしれませんね。自分の備忘録みたいな感じの内容ですが、なにか参考になっているのであれば嬉しいです。
さて、最後のブログはBOTの運用を休止するところで終わっていました。状況が気になっている方や、さては破産して首でもつったんじゃないかと思っている方もいらっしゃったかも知れませんが、実は細々とBOTでの運用は続けていました。最近、いい感じになったので、どんな結果になっているか公開したいと思います。証拠金のグラフです。
一部、裁量での取引も含まれていますがほとんどはBOTでの成績です。BitflyerのSFDが発動された期間(2/16あたりから)は休止してました。
（SFDとは→ https://coinotaku.com/posts/13923 ）
それ以外の期間はまあまあ良い感じだと思います。ちなみに最小２乗回帰 (OLS)の R-squared（決定係数）は 0.873なのでいい感じだと思います。
OLS Regression Results
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Dep. Variable: collateral R-squared: 0.873
Model: OLS Adj. R-squared: 0.872
Method: Least Squares F-statistic: 606.8
Date: Fri, 20 Mar 2020 Prob (F-statistic): 2.98e-41
Time: 18:49:01 Log-Likelihood: -729.20
No. Observations: 90 AIC: 1462.
Df Residuals: 88 BIC: 1467.
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust
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coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
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const 2.325e+04 168.933 137.609 0.000 2.29e+04 2.36e+04
x1 80.7558 3.278 24.632 0.000 74.241 87.271
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Omnibus: 20.610 Durbin-Watson: 0.522
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 26.952
Skew: 1.102 Prob(JB): 1.40e-06
Kurtosis: 4.526 Cond. No. 102.
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しかし、いい感じの結果になっているのは証拠金をぐっと減らして金額も微々たるもので運用しているからかもしれません。なんでこんなに金額が低いんだと思った方もいるかもしれませんが、察しているとおりだと思います。参考に、記録をつけ始めた頃からのグラフも載せておきます。
こんな感じですね。BOTをしながら裁量で売買をした結果ですね。ちなみに「システムトレード 基本と原則」によれば、一年目にするよくする間違いとして
・他人の話を聞いて、耳寄り情報に従う
・毎晩のニュースに反応する
・他人に意見を求める
・ナンピンする
・損切りの逆指値をつかえない
・トレード計画を作れない
・資金管理を知らない
・トレーディングに刺激を求める
・恨みを晴らしたり、借りを返すためにトレードを行う
があるそうです。特に当てはまるものを太字にしておきました。まあうまく行かないですね。
まあ一旦BOTについてはここまでかな。しばらく様子見をしてどうなるかは検証していきたいと思います。
以上