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軍需企業の株価

トランプ大統領になったことで軍需株が伸びるだろう、という噂を聞きました。軍需株で有名なのは東京計器（7721）、石川製作所（6208）、豊和工業（6203）があるようです。すべて調べてみたいのですが、いったん、東京計器の株価がどうなっているのか調べてみました。

株価はYahoo!Japanから取得しました。

Yahoo!Japan ファイナンスから株価の取得
http://jbclub.xii.jp/?p=598

start ='2016-10-02'
tse7721 = get_quote_yahoojp(7721, start=start)
tse7721.tail()

Out[2]: 
            Open  High  Low  Close  Volume  Adj Close
Date                                                 
2017-01-18   229   234  227    233  454000        233
2017-01-19   233   235  231    235  482000        235
2017-01-20   237   240  235    239  826000        239
2017-01-23   239   245  239    244  889000        244
2017-01-24   242   244  236    238  768000        238

株価の対数にして回帰線を書いてみました。

import pandas_datareader.data as pdr
import statsmodels.api as sm
import numpy as np
lnntse7721=np.log(tse7721['Close'].dropna()) 
y=lnntse7721
x=range(len(lnntse7721)) 
x=sm.add_constant(x) 
model=sm.OLS(y,x)   
results=model.fit()
print(results.summary())


                            OLS Regression Results                            
==============================================================================
Dep. Variable:                  Close   R-squared:                       0.915
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.914
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     789.1
Date:                Tue, 24 Jan 2017   Prob (F-statistic):           7.09e-41
Time:                        23:05:59   Log-Likelihood:                 145.94
No. Observations:                  75   AIC:                            -287.9
Df Residuals:                      73   BIC:                            -283.2
Df Model:                           1                                         
Covariance Type:            nonrobust                                         
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [95.0% Conf. Int.]
------------------------------------------------------------------------------
const          5.1141      0.008    638.315      0.000         5.098     5.130
x1             0.0053      0.000     28.091      0.000         0.005     0.006
==============================================================================
Omnibus:                        4.977   Durbin-Watson:                   0.616
Prob(Omnibus):                  0.083   Jarque-Bera (JB):                4.153
Skew:                           0.529   Prob(JB):                        0.125
Kurtosis:                       3.456   Cond. No.                         84.9
==============================================================================

Warnings:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

R-squared（決定係数）は
0.8以上　非常に良い
0.5以上　良い
0.25以上　まあまあ
0.25以下　良くない
という感じみたいです。
今回は0.915なのでイイ感じですね。

%pylab
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(y,label='Close',color="darkgray")
results.fittedvalues.plot(label='prediction',style='--')
plt.ylabel('log(Tokyo Keiki)')
plt.legend(loc='upper left')

こんな感じでした。トランプ大領領に決まった次の日の11/9は急激に株価が上がって、そこから上昇していることがわかりますね。

こちらを参考にしました。

以上